峰汇在线交易方法有很多种，每种都可能成功，问题是如何找到个人觉得最自然、最能接受的方法。接下来准备讨论一些交易系统，供各位参考，读者或许可以利用这些系统作为基础或范例，自行编写系统。这些例子都包括Trade station （简易语言）编写的程序在内。
突破系统 突破系统可以算是历史最悠久、结构最简单、效果最理想的交易系统之一。此系统之所以能够有效运作，主要是因为信号发生在趋势开始或趋势重新开动之初。每个趋势或主要走势，都是由先前高点或低点的突破开始，如果你喜爱介入这类行情，就适合采用突破系统。采用这类系统必须有心理准备，因为突破经常是假突破。若是如此，你就会买在最高点或放空在最低点。既然如此，突破系统何以能够赚钱呢？因为只要把握少数有效的突破信号，获利程度通常就很可观，足以弥补多数假信号造成的损失。耐心的交易者特别适合采用突破系统，因为他们愿意等待突破之后的折返走势，而且在部位获利持续扩大的情况下，愿意继续持有。突破系统的使用者，很多都采用停止单作为进场工具。我不太赞同这种做法，因为突破当时很可能已经处在超买或超卖情况下，最好还是等待行情折返再考虑进场。我本身是采用一套系统来寻找符合突破条件的市场，然后在较短时间结构上，运用另一套系统来捕捉折返走势的进场点，从而提高交易的胜算。
最简单的突破系统，可以把进场信号设定为价格穿越最近X 期的最高价（或最低价）。至于部位的出场或止损，留待本章稍后讨论。现在让我们先处理进场信号。
Trade station 的使用者，可以把买进信号设定如下： 翻译：
Input : Length ( 10 ) If Close > High( High , Length ）〔l〕 Then Buy on Close
输入变数：长度（10 )
如果收盘＞最高价（盘中高价，长度）〔1〕 则在收盘买进
如果收盘价高于从前一期起算的最近10 期（长度）最高价，则买进。（译者注：所谓“收盘”是指线形本身的收盘价，不是每天收盘价。如果采用5 分钟走势图，每5分钟就有一个收盘价。）
“输人变数：长度（10 ) ”这让你很容易调整最高价的回顾期间长度。一套系统的所有输人变数都摆在最顶端。〔 1 〕 是指期间长度是由前一期起算，不是由当期起算。由于在收盘之前，你不能确定当期的最高价究竟是多少，所以不能把当期最高价考虑在信号设定内。
如果你希望在当期收盘之前就买进，则可以采用：
If High > High ( High , Length ）〔 1 〕 Then Buy
如果收盘＞最高价（盘中高价，长度）〔 1 〕 则买进
为了避免被假突破欺骗而造成信号反复，可以在系统内加人滤网作为缓冲。这有很多处理方式。就目前考虑的例子来说，第一种方法是把最近10 期最高价加上几点。换言之，唯有当价格高于最近10 期最高价的点数超过特定程度之后，才接受买进信号：
If C >High( H,10）〔l〕＋5 Points Then Buy on C
如果收盘＞最高价（盘中高价，长度）〔1〕＋5 点则在收盘买进
你也可以利用价格波动率作为滤网。价格波动程度会随着行情或市场而变动，如果价格波动转剧，突破的确定就必须更谨慎。突破系统内，你可以加上1 个标准差的滤网，来过滤一些偶发性的突破走势。对于买进信号，标准差缓冲可以加在最近X 期最高价。你可以把这个条件直接设定在信号上，也可以另外考虑。我的做法如下：
Buffer = Stedev ( Close , 10 ）〔 1 〕 If C>High(H,10）〔l〕＋Buffer Then Buy on C
缓冲＝标准差（收盘价，10 ）〔 1 〕
如果收盘＞最高价（盘中高价，长度）〔 1 〕 ＋缓冲则在收盘买进
换言之，缓冲定义为当期之前最近10 期收盘价的1 个标准差。另外，我们也可以考虑采用移动平均突破系统，缓冲则设定如下：如果收盘价连续处在35 期移动平均之上2 天，则买进。这也可以确保不会只是1 天行情。对于这类的缓冲，你也可以采用3 天、4 天或任何期间。
If Close > Average ( Close , 35 ) And Close 〔 1 〕 ＞Average ( Close , 35 ) [ l 〕 Then Buy
如果收盘价＞平均值（收盘，35 ) ，而且收盘〔 1 〕＞平均（收盘，35 ) 〔 1 〕 ，则买进
换言之，如果当期收盘价大于当期起算的35 期收盘价平均值，而且前一期收盘价大于前一期起算的35 期收盘价平均值，则买进。
此处或许还需要考虑另一个条件：成交量明显扩大。如果交易系统的信号条件不止一个，就必须把它们结合起来。例如：
Inputs ：Length(10) , Lengthv ( 5 ) Condition1=High > Highest ( High , Length ）〔l〕 Condition2=Volume>(Average ( Volume , Lengthv ) * 1.25 ) If Conditionl And Condition2 Then Buy On Closer
输入变数:长度（10 ) ，长度V ( 5 )
条件1 =盘中高价＞最高价（盘中高价，长度）〔 1 〕
条件2 =成交量＞{平均值（成交量，长度V ) * 1.253｝
如果条件1 与条件2 都成立，则收盘买进
第一个条件也就是稍早提到的突破条件，换言之，价格突破最近10 期的最高价。第2 个条件则是成交量构成的滤网，当期成交量超过最近5 期平均成交量的1.25 倍。所以，如果成交量没有明显放大，即使价格发生突破，交易系统也不会出现买进信号。
某些突破系统需要一些特殊价格形态的配合，如：通道、趋势线、双重顶等，这些形态很难纳人电脑程序。对于这类系统，恐怕必须直接采用走势图来判断信号。虽然不能编写为电脑程序，但毕竟有一组明确的交易法则，所以也是交易系统。
趋势跟踪系统 趋势跟踪交易方法，主要采用移动平均与趋势线。由于趋势线很难纳人电脑程序，所以趋势跟踪系统最好采用移动平均。如果想配合价格形态运用，恐怕就必须运用视觉交易系统。
如同先前讨论的突破系统一样，依靠趋势跟踪系统建立的部位，持有时间越久，绩效通常也越理想。如果行情来回摆荡，趋势跟踪系统就非常不适用。为了避免信号反复，最好采用较长期的移动均线。不过，有利就有弊。长期均线虽然可以避免信号反复，但也同时会造成信号不够及时的问题，当系统发出信号时，行情可能已经发展一大段了。所以，究竟如何在长期与短期均线之间掌握，这是交易者必须自己决定的。另外，请注意，移动平均本身就属于落后指标。不论涨势或跌势，唯有行情发展一段时间之后，既有趋势才会慢慢反映在移动平均。换言之，移动平均反映的趋势，是发生在稍早之前。任何系统只要采用移动平均，信号就会落后。但只要趋势足够强劲，这类系统仍然能够捕捉大部分的行情。
最基本的移动平均系统，当属两条平均线构成的穿越系统。如果短期均线向上穿越长期均线，则买进。
Input : Length1( 10 ) , Length2( 35 ) If Average ( Close , Length1) Cross Over Average ( Close , Length2) Then Buy On Close
输入变数：长度1 ( 10 ) ，长度2 ( 35 )
如果平均数（收盘，长度l ）向上穿越
平均值（收盘，长度2 ) ，则收盘价买进
10 期均线向上穿越35 期均线，代表买进信号。虽然信号发生在当期结束，但可以在下一期开盘时采取行动，因为在当期还没有收盘之前，无法十分确定包含当期收盘价在内的移动平均数值。有时移动平均看起来似乎会穿越，但临收盘前可能突然发生逆转。你也可以对其稍微改变，利用前一期资料而在当期开盘买进：
Input : Length1( 10 ) , Length2( 35 ) If Average ( Close , Length1) 〔l〕 Cross Over Average ( Close , Length2) Then Buy On Open
输入变数：长度1 ( 10 ) ，长度2 ( 35 )
如果平均数（收盘，长度l ）〔l〕向上穿越
平均值（收盘，长度2 ) 〔l〕 ，则开盘买进
系统还可以设定另一个条件，规定只能顺着50期或200期均线的变动方向进行交易，使得部位不至于违背主要趋势。至于移动平均的变动方向，则可以比较目前起算的50期均线与10之前起算移动平均:
Input:BarsBack(10) Condition1=Average(C，50)>Average(C，50)〔BarsBack〕
输入变数:数期前(10)
条件1=平均数(收盘，50)>平均值(收盘，50)〔数期前〕
除此之外，你可能还希望买进信号发生时，价格不要远离移动平均，否则就有追价之嫌。就我个人来说，我会要求当时价格与移动平均之间的距离，不得超过1平均真实区间;除了平均真实区间之外，当然也可以采用标准差或点数。以下利用35期均线来说明:
Input:Length2(35)，ATRlen(10) Condition2=[C-Average(C，Length2)]<ATR[ATRlen(10)]
输入变数:长度2 (35), ATR长度(10)
条件2=[收盘一平均数(收盘，长度2)]<平均真实区间[ATR长度(10)] 关于移动平均在趋势跟踪系统内的运用，各种可能性都有，此处只提供几个例子供读者参考。 摆荡指标为基础的交易系统 不论如何强调趋势跟踪交易的重要性，但有些人就是想要猜测底部或头部。对于这些逆势交易者，以摆荡指标为基础的交易系统或许十分有用。如果行情处在盘整区间，在支撑与压力之间来回游走，最适合运用摆荡指标系统在超卖区买进，在超买区卖出，尤其是短线交易。如果你希望永远留在市场内，也适合采用摆荡指标为基础的交易系统。关于如何运用摆荡指标结构电脑化系统，可能性虽然很多，但摆荡指标的最佳信号—价格与指标之间的背离—却很难编写为电脑程序。通常，背离现象都必须在走势图上通过视觉判断。可是，除此之外，我们可以运用很多方式编写摆荡指标的电脑化系统，以下准备讨论一些可能性。 首先，让我们讨论随机指标的例子:如果慢速K线向上穿越慢速D线，则买进。 Input:Length(14) If Slowk(Length)Crosses Above SlowD(Length)Then Buy On Close 输入变数:长度(14) 如果慢速K线(长度)向上穿越慢速D线(长度)，则收盘买进 另外，还可以规定，当穿越信号发生时，慢速K线与慢速D线都必须处在超买区(适买区域)。穿越信号发生时，由于慢速K线必定高于慢速D线，所以只需要规定慢速D线的读数限制。
Tnput:Length(14)，BuyZone(30) If Slowk(Length)>S1owD(Length)and S1owD(Length)Crosses Above BuyZone Then Buy On Close
输入变数:长度(14)，适买区域(30)
如果慢速K线(长度)>慢速D线(长度)而且慢速D线(长度)向上穿越适买区域，则收盘买进
我们也可以利用RSI结构类似的系统:
Input:RSILen(10)，BuyZone(30) If RSI(Close，RSILen)Crosses Over BuyZone Then Buy On Close
输入变数:RSI长度(10)，适买区域(30)
如果RSI（收盘，RSI 长度）向上穿越适买区域，则收盘买进
交易者可以根据自己的观点设定适买区域。如果你认为RSI 只要超过50 就可以规定买进信号发生时的指标读数不得超过买线：
Input : SellZone ( 70 ) Condition1 = SlowD ( Length ) < SellZone
输入变数：适卖区域（70 ) 条件1 =慢速D 线（长度）＜适卖区域 最后，我准备讨论一个适用于强劲趋势的系统。换言之，买进信号发生时，机指标处于超买区。虽然超买区通常不适合买进，但在不同市场状况下（大多头行情），随机指标很可能长期停留在超买区。此处的买进信号准备采用另一个技术指标ADX （平均趋向指数）。当ADX 显示强劲的涨势，而且随机指标超过某读数，则买进。
If ADX ( 10 ) > 30 , And SlowD ( 14 ) > 85 , Then Buy On Close
如果ADX ( 10 ) > 30 ，而且慢速D 线（14 ) > 85 ，则收盘买进
我们稍后会详细讨论出场策略，但目前这个例子要规定，只要随机指标读数小于70 ，就结束多头部位，因为强劲趋势已有软弱的迹象。同样，此处只讨论随机指标的少数运用例子。读者不妨回头翻阅第7 章，或许可以得到一些结构交易系统的新点子。
