12.6 常见的错误

编写或寻找一套适用的系统，显然不容易，在此过程中经常发生一些错误。除了系统根本不适用之外，还有一些常见的问题。虽然下一章会更深人讨论历史测试，但此处可以先谈谈可能发生的问题：交易资本不充分，太快就放弃某个系统，系统不具备正数的期望报酬，交易系统经过曲线套入，交易系统没有经过适当的历史测试。系统的绩效没有经过适当测试，最好不要采用，因为很可能造成太多不必要的损失。事实上，很多人采用的系统，完全没有经过测试。在还没有以实际的资金进行测试之前，最好不要投人太多资本。刚开始，在一些价格波动相对稳定的市场做少量交易，直到你确定该系统的绩效能力之后，才以正常的资金规模进行操作。
没有设定交易系统的绩效目标
某些人会不断尝试修改系统，但永远都觉得不满意。他们花太多时间编写程序，实际运用系统的时间反而不多。如果预先设定系统的绩效目标，就可以避免这方面的困扰。开始时，就应该知道自己想要什么。如果目标很明确，也就很容易找到适用的系统。假设你希望系统的交易胜率为55 % ，成功交易的获利是失败交易的2 倍以上，每笔交易的最大损失不超过3 000 美元，或不超过每个月获利的5 ％。在这种情况下，如果一套系统的测试绩效能够接近上述目标，就很不错了。不要太吹毛求疵，否则永远都无法实际出场。
系统范例
以下是一套运用于Trade Station 的简单系统，相关信号都已经翻译过。写在大括弧内的文字，只是翻译而已，不属于系统的一部分。通过这个例子，读者应该可以大致了解交易系统是如何编写的。
买进信号：价格穿越最近10 期最高价，采用0.5 个标准差作为滤网（标准差根据最近10 期资料计算）。卖出信号也靠相同的方式设定，只是方向相反。所以，进场信号很单纯，但出场信号则采用ADX 。如果走势很强劲而趋势明显，就继续留在场内，直到两条移动平均交叉为止；如果ADX 很弱，系统将在10期后获利了结；如果ADX 读数是中性，则在随机指标进人超买区之后获利了结。最后，如果价格反向穿越进场价格的距离到达两个标准差，则止损出场。