外汇理论书籍第90页

外汇投资理论书籍

第十二章历史测试的统计学基础

用拙劣的方法作交易就像是站在暴风骤雨中的一叶小舟上学杂耍。这当然不是办不到的，但踏踏实实地站在地上玩，杂耍则容易得多。你已经知道根据历史数据测试结果与现实不符的某些主要原因，现在你可能会想，“既然这样，我怎么才能知道我究竟能得到多大的回报...

2017-02-18阅读(1749)

骗子们还会用其他方法来制造不切实际的历史检验结果。最胆大妄为的那些人会有意使用过度拟合或曲线拟合来美化他们的系统。人们常常将过度拟合与最优化矛盾混为一谈，但实际上它们不是一回事。过度拟合通常发生在系统变得过于复杂的时候。有时候，你可以通过...

2017-02-18阅读(1907)

还有一种效应会造成历史测试结果与实际交易结果的差异，我称之为最优化矛盾。这个矛盾制造了很多困惑，对刚刚接触电脑模拟技术的新人来说尤其如此。有些交易系统需要用特定的数值进行计算，选择这些数值的过程就是最优化。这些数值被称为参数。比如，长期移动...

2017-02-18阅读(2188)

大多数交易者都想不到纯随机性因素对他们的交易结果可能有多大的影响。在这一点上，一般投资者的认识甚至还不如一般的交易者。包括退休基金和对冲基金的那些决策者在内，就连经验非常丰富的投资者通常也不知道这种效应能大到什么程度。事实上，单是随机性事件...

2017-02-18阅读(1788)

物理学中有一个叫作观察者效应（observer effect）的概念，它的意思是，衡量一种现象的行为有时候也会影响这种现象，观察者的观察行为反而打扰了他们的试验。类似的事情也会发生在交易世界中：交易行为本身有可能改变交易赖以成功的潜在市场状...

2017-02-18阅读(1940)

骗子和无赖潜伏在黑暗的角落里，等待着不设防的猎物。不要成为他们的盘中餐。巨石阵（Stonehenge Plus）系统在短短5年之内就把5000美元变成了100万美元。Stonehenge Plus的发明者是斯图彭杜斯·马格尼菲克斯（Stu...

2017-02-18阅读(1696)

前面说过，我们的测试期截至2006年6月。当我写到这里的时候，又有很多个月过去了，你可能对这段时间内的情况会很好奇。如果以截至2006年6月的数据为依据，你会选择哪一个系统？如果你能选择两个系统，你会选择哪两个？为了给你一点启示，我修改了...

2017-02-18阅读(1633)

完全没有止损退出标准会令很多交易者惴惴不安。如果我们加入退出点，双重均线系统的表现会有什么变化？很多人喜欢琢磨这类事情。他们会带着这些问题去请教他们的朋友或更有经验的交易者。对我来说，如果我在检验了一个理念之后得到了实实在在的肯定答案，我...

2017-02-18阅读(1798)

我用同样的数据（同样的资金管理法则、市场组合和测试期）和我们自己的交易模拟软件Trading Blox Builder对6个系统作了测试。这个软件模拟了每一个系统在1996年1月~2006年6月的每一次交易，并据此生成了业绩统计数据。表10...

2017-02-18阅读(2222)

在揭示测试结果之前，让我们先来更详细地看一看各种系统。 ATR通道突破系统 ATR通道突破系统是一个波幅通道系统，它把真实被动幅度均值（即ATR）用作波动性指标。350日移动平均收盘价加上7个ATR就是通道的顶部，减去3个ATR就是通道的底...

2017-02-18阅读(2547)